改变微观经济学的结构——天则所科斯纪念会发言记录

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各位老师、同仁，我今天跟大家汇报的题目是“改变微观经济学的结构”。这句话是科斯自己说的，我把它作为题目。

我今天的报告可能对主流微观经济学批评多一点，所以事先请各位给我一点包涵。

科斯很谦虚，他说他只是在经济分析中引入了交易费用。但是他又说，它的工作将改变微观经济学结构。我今天就来探讨科斯的工作怎样改变了微观经济学的结构。

第一个问题：主流微观经济学缺陷到底在哪里？

我们从外部性问题说起。核心一点，假设交易费用为零，那么便不可能有无效率存在，得不出需要政府干预的结论。注意，科斯并不否定庇古的外部性可能导致市场失灵，需要政府干预的逻辑结论，而是说零交易费用下不可能有成本分离，不可能有无效率。

科斯的分析，简单地说，如果交易费用为零，那么谈判解总能实现。给定牛有权吃麦子，但农民不是木头，他一定要做反应。他会找牧民协商：你少养一头牛，我给你一点补偿好不好？如果牧民非得多养一头牛不可，那么就放弃了农民的赎金。在零交易费用下，表面上是对别人的伤害，是社会的成本，实际上是私人的成本，全部成本都是私人的，没有成本分离。所以成本分离、出现无效率只能是因为来自交易费用的约束。

所以真正重要的，是要回到正交易的现实世界。在正交易费用的世界上，问题变得复杂无比。私人成本和非私人成本可能分离，但是和效率之间没有简单的对应关系。

私人成本与社会成本可能分析，但这种分离可能不是无效率，而是有效率。举个例子，我抽烟，大家吸了尼古丁，成本发生了分离。但是要改变这个结果，我们要付出超过收益的成本，不值得，所以我们听之任之。在这种情况下听之任之，任成本分离，反而是有效率的。

还有一个情况，交易费用很大，可是没有分离。例子是张五常给的。钢琴家在家弹钢琴，隔壁的知音人一边搞卫生，一边听钢琴。假设钢琴家弹4个小时正好，隔壁知音人听4个小时也正好。弹钢琴的人过瘾，听钢琴的人也很满足，在边际内有私人成本与社会成本有大分离，但是边际上没有分离，因而没有无效率发生。

第三种情况，私人成本与社会成本可以分离，不过经济社会会内生出一些制度来减少这种分离。这是约束下利益最大化的一个必然含义。政府干预就是一种减少这种分离的机制。如果交易费用不是太高，市场谈判解决又是一个机制。一体化也是一个解决的机制。我发现，“物以类聚，人以群分”，也是解决成本分离的一个机制。解决成本分离的机制无穷无尽。

为什么每个人基本上睡八个小时的觉就满足，不是说你睡0小时，他睡1小时……他睡12小时？这就是每个个体具有接近总体均值的趋势。张五常的例子告诉我们，每个个体具有接近均值的一个共同趋向，边际上便避免或者减少了成本分离。换言之，如果历史上真有个体不是接近总体均值这样的种群，如果历史上真有远离总体均值的个体，那么也早让外部效应给淘汰了。中国有句古谚：“物以类聚，人以群分。”“物以类聚，人以群分”的现象实在不少见：富人大都集中在富人区，穷人大都集中在穷人区；世界有国家和民族地区之分，具有相同文化和价值观的人群要集中居住在一起，居住在一起的人们要形成相同的文化和价值观；中国人到了美国，他们要集中居住在唐人街；找对象结婚，我们要门当户对。“物以类聚，人以群分”，就是要使个体具有接近总体均值的特征，避免在边际上发生成本分离。

所以，科斯没有告诉我们外部性问题的答案，他只是表明了外部性问题的复杂。科斯并没有否定外部性情况下可能市场失灵需要政府干预结论，但是他的结论远远比庇古复杂。没有科斯，我们还以为是外部性导致市场失灵需要政府干预，但科斯告诉我们其实是交易费用。

并非主流微观经济学没有注意到新古典世界不同于真实世界，因此也在不断努力放松新古典模型的假设条件，以使经济分析尽可能接近经济现实。但是，其用来进行经济分析的基准模型分析方法（Benchmark approach）存在严重问题。

看起来基准模型分析方法与比较静态分析法似乎无异，但是比较静态分析要求在可能的替代选择之间进行比较，而我们的Benchmark研究法常常拿一个可能的东西和一个不可能的东西进行比较。比如说信息经济学，信息完全的时候是最优的，不完全的时候就不是最优。又如，完全竞争是帕累托最优，和完全竞争相比垄断就不是帕累托最优。基准模型分析方法无不是拿一种在真实世界基本不存在的模型均衡与真实世界的均衡做比较。

“囚犯难题”给出的“制度安排一定要构成纳什均衡”的启示无疑是重要的，但是其得出的“个人理性与集体理性有冲突”、“个人理性选择的结果可能无效率”的结论却是错。第一，当事人都自利；第二，信息阻隔；第三，一次性博弈，囚犯在这样的约束条件下博弈，“都坦白”已经是最好的结果了，又何来“都不坦白”的结果？我们怎可以一方面接受自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件，一方面又期望“都不坦白”的结果呢？事实上，换了约束条件，例如，如果当事人都是利他的，或者信息是完全的，或者博弈是重复的，那么“都不坦白”就自然可达，我们怎么能够说个人理性和集体理性有冲突呢？

“合成谬误”的个人最优，假设我站起来看球，别人都坐着不动，然后我看得清楚，这个最优是局部均衡。而所谓的集体理性则是一般均衡。你把一个局部均衡的东西去和一个一般均衡的东西去做比较，然后说什么存在“合成谬误”，妥吗？

还有很多例子，因为时间关系，我不展开讲了。

第二个问题：什么是正交易费用下的帕累托最优。

接下来我讲科斯主要的贡献到底是什么。我认为科斯最重要的贡献就是告诉我们什么是正交易费用世界中的效率和帕累托最优。帕累托最优不是某个抽象约束下的最大化，而是具体约束下的最大化；帕累托最优不是黑板上计算得到的最大化，而是现实中可以实现的最大化。决不是新古典世界就代表了效率，而一切对于新古典世界的偏离都代表了效率损失；决不是只有边际等式成立才是有效率的，而任何对于边际等式的偏离都代表了无效率。

重视约束，效率经常发生在边际等式不成立的地方。各位，主流经济学说，边际等式成立是效率的必要条件，但是真实世界常常不是，因为有交易费用的约束。我们做分析的时候，假设知道边际收益、边际成本曲线，最优点当然就是二者的交点，但实际上，你怎么知道边际曲线是那样的，边际收益曲线又是那样的。假如你不知道，那么那个交点又在哪里？效率有一个重要属性，就是条件依存性。离开约束条件我们不知最大化为何物，不知效率为何物。

忽略了约束条件，我们甚至会得出自助餐无效率的结论。一个人付一笔钱，可以随心所欲地吃，他可能吃到最后一口的收益等于零为止，但是生产这最后一口食物的成本却大于零。这样看，无效率产生了。但你去考察自助餐为什么这样供应，问题便明了了。因为它节约了接待顾客的成本，节约了度量每个顾客所消费食物的成本；这些节约下来的（交易）成本大于所谓的浪费。一旦引入这种成本，浪费随之消失，无效率就不存在了。

法律面前人人平等无效率吗？张三偷了东西，打20大板就不偷了，李四呢，偷了东西，要打80大板才不偷，但是法律面前人人平等，各打50大板。结果李四还继续偷，张三第二天却干不了活了。据说，这是无效率的。但问题是：你怎么知道张三打20大板就不偷了，李四要打80大板才不偷呢？十三亿中国人每个人打多少板才正好不偷？调查这个信息是有费用的。考虑了这个信息费用，那么法律面前人人平等，各打50大板反而是有效率的了。

经济分析当然是要寻找变量之间的因果或者相关关系，以对经济现象和行为做出解释和预测，然而在基础上，我们首先要建立的却是无关性命题，一种在理想的经济环境下结果与不同配置或者工具或者方式不相关的命题。这是经济分析的出发点、参照系和理论基准。

科斯定理就是这样的无关性命题：在理想的经济环境下，权利的初始配置与效率不相关。现实中，权利的初始配置与效率一般是相关联的。然而，作为无关性命题的科斯定理无疑为我们提供了分析的出发点和基准，我们于是明白是什么使得权利的初始配置变得重要的。我们于是也明白，到底要怎样进行权力配置，进行怎样的制度安排才能实现资源的有效利用。

张五常就是以经济学的这个理念来批评格雷欣定律的。在理想的经济环境中，劣币和良币的收益是相等的。这是经济学的无关性命题了。对于这个无关性命题，我们加上正交易费用，或者收币的人不能拒绝付币人用劣币的支付的约束条件，总可以得到劣币驱逐良币的结论；我们加上收币的人可以拒绝付币人用劣币的支付的约束条件，又可以得到良币驱逐劣币的结论。问题在于，如果我们观察到劣币驱逐良币的事实，就搞出什么格雷欣定律，那么我们观察到良币驱逐劣币的事实，是不是又要搞出什么良币驱逐劣币的定律呢？从劣币驱逐良币的事实归纳出劣币驱逐良币的命题，实在算不得高明，但从劣币驱逐良币的事实归纳出劣币不能驱逐良币的命题，那就高明多了。所以我们讲：重要而深刻的是无关性命题。

这样的分析才是正确的Benchmark分析法。这样的Benchmark分析方法重心就回到了调查真实世界的约束条件，而不是形式化。理想状态下的无关性命题决非不重要，更非不正确，但是对于这些无关性命题，重点却不是直接加以应用（并不排除直接的应用），而是在此基础上加约束条件得到相关性命题。当然，加入了正交易费用，经济分析的结构很可能要做根本的改变。由于在正交易费用的真实世界边际等式常常不成立，因此效率分析就不是简单的边际收益与边际成本相等的问题，而是要做超边际分析，比较替代选择的总成本总收益。无论如何，那些拿新古典世界的边际等式作为真实世界的效率标准的所谓主流分析，是不知道怎样来对待参照系和理论基准的了。

这里，我们也可以对科斯和弗里德曼的“假设的真实性”之争给出一个回答。实际上，有两类经济模型（理论），一类是作为理论基准的经济模型，一类是直接解释经济现象和行为的经济模型。弗里德曼看到和强调的可能正是那些作为参照系和理论基准的无关性命题。作为参照系和理论基准，它要建立的恰恰是无关性命题，其假设一定不能都是现实的，我们根本就不应该要求其理论假设具有现实性。当然，理论基准不是越多越好，而是越少越好。更多的经济模型是直接解释、预测经济现象和行为的模型。就这类模型来说，就要求理论的前提假设与现实世界相符合了。这就是科斯和张五常强调的重视约束条件和假设真实。

谢谢大家！因为时间有限，我就报告到这里，详细的内容在我的文章中。谢谢大家！

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