随着国际金融危机的愈演愈烈，金融衍生品投资者开始遭遇恶梦 ，“套期保值”成了“套利亏损”，场外交易导致风险进一步放大，我国企业在参与国际金融衍生品交易中“栽跟头”“交学费”的案例已经不限于一家企业或一个行业。２００８年１２月１６日，中国远洋公告称，因运价大幅下跌，截至１２月１２日，该公司所属干散货船公司持有的远期运费协议（ＦＦＡ）公允价值变动损失合计为５３．８亿元人民币，与已交割收益１４．３亿元相抵后，尚有３９．５亿元的浮亏。 中国国航披露，公司２００８年１２月３１日燃油套期保值合约公允价值损失扩大到６８亿元人民币，１２月当期的实际赔付约为５２８０万美元。东方航空初步测算，公司航油套期保值合约于２００８年１２月３１日的公允价值损失约为人民币６２亿元，１２月当期的航油套期保值合约，发生实际现金交割损失约１４１５万美元。专家指出，我国企业必须学会真正意义上的套期保值，应当尽可能在交易所进行场内交易，避免场外交易，以免上当受骗。