平安银行风控官俞勇：金融家的风险观
与金融家余俞（中）合影，现任平安银行风险管理部兼新资本协议办公室总经理等职，姚远（左）曾任加拿大皇家银行风险资本管理高级经理。
金融是现代经济的核心，经济全球化必然导致金融全球化。金融全球化的突出表现是各国放宽了外资金融机构进入本国金融市场的限制，国际资本大规模流动，国际金融市场蓬勃发展，金融活动在全球范围内不断扩展和深化，与此同时，金融面临前所未有的复杂性、不确定性，如何防范金融风险极大考验金融家们的智慧，未雨绸缪防风险，在复杂的经济金融运行中有效的风险识别、风险评价、风险对策、决策、实施决策、风险检查显得日趋重要。平安银行风险管理部兼新资本协议办公室总经理俞勇2014年频频发表真知灼见，引起海内外关注。
深圳金融中心标志性建筑之一深圳地王大厦高69层，总高度383.95米，实高324.8米，建成时是亚洲第一，（2011年已为“京基100（蔡屋围京基大厦）”所超过）。蔡律摄
深谙中国国情，同时具有国际化视野；既有扎实的金融理论功底，同时又在银行第一线的深切感知，平安银行风险管理部兼新资本协议办公室总经理俞勇2014年在《当代金融家》、《中国证券报》·等理论报刊连续发文《利率市场化与商业银行负债管理》、《论商业银行流动性风险管理之道》、《商业银行如何应对新的资本风险管理》、《强资本约束时代商业银行亟待战略转型》、《商业银行资本管理之道》、《互联网金融促进利率市场化 风控是重中之重》、《金融机构的竞争在于风控、创新和效率》、《细说银行产品定价》、《假如银行倒闭了，可以这样走起》等等。
坐落于罗湖区蔡屋围的京基100（KK100），原名京基金融中心（King Key Financial Center），以100层楼高441.8米，取代了地王成为深圳新地标，如今它还是深圳第一高楼、中国内地第三高楼、全球第八高楼。蔡律摄
俞勇先生现任平安银行风险管理部兼新资本协议办公室总经理，先后在美国摩根大通银行、美国运通公司等从事新资本协议、战略规划、风险管理、金融衍生品交易与定价模型、金融信息安全等工作，曾任职于中国银行业监督管理委员会监管二部，参与起草《商业银行资本充足率管理办法》等中国银行业监管法规文件，具有全面的国际银行先进风险管理工作经验和国内银行风险管理工作经验。著有《货币、银行与经济》、《银行全面风险管理与资本管理》、《Asset Returns and Demographic Effects》、《Quality choice simulation and implication based on individual conjoint analysis 》等。俞勇同时兼任中国人民大学教授，清华大学深圳研究生院导师，《风险管理》杂志编委，《中国征信》和《当代金融家》杂志专栏作家。
深圳证券交易所，附近就是平安银行总部 蔡律摄
风险管控是一门综合性学科，需要借鉴发达国家的法律及智慧成果，俞勇先生在《假如银行倒闭了，可以这样走起》指出，民营银行试点已经步入正轨，我们看到，试点民营银行均坚持纯民资发起原则，确定了自担风险的有关安排，并将在开业前制订银行恢复与处置计划。与此同时，我国的金融机构破产条例和存款保险制度也将于近期出台，为解决民营银行风险管控和损失承担提供必要的制度安排。研究美国关于债务人破产程序的法规，有助于我们借鉴并制订我国银行的恢复和处置计划，使客户、交易对手和存款人的利益得到妥善保护。
俯视深圳：都市与田园织成的灵空画卷，金融业是深圳四大支柱产业之一。 蔡律摄
互联网金融是近年中国经济发展中的热点，俞勇先生认为，银行在面临着利率市场化的同时，中国银行业目前还正面临着互联网金融发展、非银行融资渠道竞争以及监管要求日趋严格的情势。互联网金融蓬勃发展，金融脱媒趋势愈演愈烈，金融市场竞争态势非常严峻。2013年，包括“余额宝”在内的互联网金融理财产品、“人人贷”在内的各种网贷模式和信用支付等各项互联网金融产品蓬勃发展。该类产品通过对用户社交场景的渗透增加客户黏性，通过信息中介实现信贷资产脱媒，通过便捷的支付服务获得大量宝贵客户数据，通过与货币基金合作抢夺银行负债资源，直接冲击了商业银行的存款、结算支付平台、金融理财、代销金融理财产品等业务。
海归金融精英在晚餐时候热烈讨论民营银行。平安银行风险管理部总经理、巴塞尔办公室主任（前银监会）俞勇；John Mille 银行首席风险官；加拿大皇家银行风险资本管理高级经理姚远；陈宏峻(Matthew Chen)先生是SunGard中国区副总裁（VP），担任Banks & Corporations解决方案部负责人；SunGard中国区销售总监朱斌等。
互联网金融是大的信息消费的概念，金融消费达到了3.2万亿元，对互联网金融起到了很大的作用。互联网金融和传统金融是互补的关系，互联网金融P2P平台也好，网上基金平台也好，对传统的金融是促进作用，特别是从创新的角度来说，每一个金融创新都是环境和市场背景下诞生的。三年来P2P平台高速成长，主办方说是野蛮生长。我举一个明显的例子，余额宝和支付宝，当时出来的时候，收益率很高。有没有收益的门槛限制，只需要100元，年化利率是7%到8%，银行的利率只有3%或者是2%，理财产品高一些，但是有门槛的限制，例如几万元的限制，还有一定的时间。现在大家对余额宝还感兴趣吗？银行目前的理财产品跟余额宝是不相上下的。互联网金融的出现，对促进利率市场化，例如推动银行定价方面有作用。
金融专家们在茶楼纵论民营银行，大家对中国民营银行的发展充满信心。
关于商业银行流动性风险管理体系，俞勇先生撰文指出，我们不能预测下一次危机的性质、持续期间与严峻程度。一方面，银行不可能在日常情况下持有巨额的优质流动资产以足以应付任何性质、持续期间的严峻的危机，这将在危机来临之前拖垮银行的盈利能力；另一方面，银行必须准备好应付足以致命的流动性危机。因此，我们需要妥善的应急计划，包括有效的早期预警机制、阀值；及时的应急计划的启动机制以及详细、可行的行动方案。商业银行流动性风险管理应嵌入银行整体经营战略中，流动性风险管理体系可由稳定的资金来源、压力测试与相应的流动资产、流动性应急计划三道相辅相成的防线，加上日常与压力情景下的现金流预测，相应的治理架构、政策、制度，以及对内外的管理信息报告等组成。稳定的资金来源主要支持银行日常的资金需求；压力测试与相应的流动资产是保证银行渡过危机初期的一段期间（可称之为“最低生存期间”或“喘息期间”）；妥善的流动性应急计划能够保证银行应对流动性危机。
俞勇先生的《细说银行产品定价》给人印象深刻，如果没有在银行的实践经验，对银行产品定价说不了那么细。艾伦•格林斯潘说得好，“我们永远不要忽视，不管技术如何前进不管技术如何先进，管理系统如何复杂，金融管理的基础始终是金融管理人员的经验和判断。”金融业是挑战性行业，中国金融业要走向世界，风险管控是必修课，在这里我还要感谢金融专家陈宏峻先生、刘铭先生，他们的金融理论与实践也让我受益匪浅，在学习金融的路上，少走弯路。
蔡律 2014年11月18日