前海油：原油投资套利交易的优势与误区
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面对波动日益剧烈的金融交易市场，如果投资者想保护自身本金安全的话就必须学会价差交易的方法。价差套利简单来说就是买入一份标的的同时卖出另一份与之相关的标的，通过两个头寸之间差值的变化来获利。本质上来说，你承担的是两份合约间价差波动的风险，而不是直接的标的本身价格波动的风险，关于价差套利，类型有很多种，而每一种类型的具体用法又会衍生出更多。
跨期套利是指你同时买入与卖出两份标的相同、到期期限不同的合约，这个可以是期货，也可以是期权。这种组合你持有的时间越长，面临的波动率风险也就越大。CME集团目前提供玉米、小麦、大豆、豆油以及豆粕期权的跨期套利下单选项。跨期套利对于谷物类产品非常热门，因为它们的种植和收割具有较明显的季节性。
Options Industry Council的机构总监Joe Burgoyne认为期权的跨期套利实质上是在做多波动率，所以跨期套利的投资者必须认识到两个目标标的的波动率状况，尤其是你准备建立多头头寸的那只，而远月合约对时间的波动敏感性注定要大于近月。
在商品市场里，由于大宗商品基金只做多，价差交易的许多基本面前提遭到了一定程度上的颠覆。这些基金以各种大宗商品指数作为基准，并按基金说明书中规定的具体日期进行不断的展期操作。
由于挂靠这些指数的基金变得如此庞大，有的农产品(行情，问诊)基金的头寸甚至超过了该标的本身前一年的全部成交量，其中的价差也就发生了变化。比如，在季节性牛市里近月合约表现往往强于远月，但是由于基金展期，大量的近月头寸遭到抛售，而很多的多头头寸则移至远月，这个观念就不一定适用了。近年来在牛市里“牛市跨期套利”反而亏钱的例子并不少。
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