江湖传言、反跟单盈利非常恐怖、亏损概率极其微渺。前半句、我还是认同那么一丁点；后半句我是肝儿疼。今天给大家分析一下大多数人操作反跟单所陷入的一些误区、诸位细细看来！！！希望看完我们的文章、能给你答疑解惑、让你的期货反向跟单之旅更加畅通无阻、一路顺风。

事实来打脸

 

  我不是否认期货反向跟单不行、也不是恶意揣测某一些数据供应商。小编把行业内经历的一番感悟、叨叨出来、供大家参考。

现如今的期货反向跟单、实属陷入了一个误区！什么误区？那就是聪明人洗劫小散的误区。聪明人纷纷架构反向跟单平台、整理大批期货反向跟单数据、培养癫狂的销售运营团队。利用反向跟单的噱头、利用大数据（此处有重点、大数据、大数据）提高手续费、洗刷刷、洗刷刷！！！

 

误区一

 

 

反向跟单超级赚钱、而且赚钱非常简单。

答：反跟单盈利概率确实挺大、但其中涉及到的亏损以及回撤也是很恐怖的。赚钱非常简单、这句话。我认为听听就行了，其实反向跟单涉及到的专业知识是非常多的。包括数据统计分析、实盘风控、盘手管理、交易规则、交易制度、盈亏比例、奖惩比例等等。因此前期刚开始投入反跟单的朋友可能会碰的头破血流、一鼻子灰。

误区二

大数据反着做？数据越多越好？筛选数据？

答：大数据反着做、确实是有一定的道理。但是不一定人数越多、数据量越大、盈利概率就越大。数据量与交易手数、手续费成本、滑点损耗、人工工资、运营成本、亏损概率是成正比的。数据越多、相应的成本以及损耗越大、亏损系数越大。筛选数据、目前的市场行情来看、从行业内部进行剖析的话、数据的筛选是建立在对历史的已经发生过的进行判断与分析、并且过去发生的行情未来会不会重现？当然、行情是没有错的、市场也是永远没错的，但是我们是人为招聘的交易员、并不是真正的散户、对他们而言、状态会不会继续保持、盘手的交易周期会不会突然结束、甚至是我们运营者本身各种不理智限制性的干扰也必须包括在里边。那么这些上述因素、变相的增加了我们对数据的筛选、样本的分析难度、以及跟随的结果。

误区三

交易品种的活跃度、品种的有效性、以及目标集中性。

答：正如当年的沪深三百指数一样、具有较强的投机性。如今股指已然远去、恒指上位。于是、国内的交易伙伴儿纷纷将矛头指向恒指。在这我想说一下、确实是恒指波动率以及交易活跃度、资金量非常可观、也具有很好的对冲性。但是、国内目前反向跟单的群体越来越多、交易数量、据小编预估、基本上可以占据恒指百分之四五十的交易量。重点是这里、国内东西南北中恒指反跟单的盘手齐上阵、于是、群雄逐鹿变成了互相厮杀。鹬蚌相争、渔翁得利。有可能北京哥们的亏损、反倒被上海伙计给接盘。恒指目前的目标集中性简直太强。而且恒指反向跟单的操作频率、操作时间、操作规律简直是非常好把握。在我们内斗的同时、是否有金融大鳄、从宏观上、搞定我们净头寸、一波行情搞死我们呢？？？我们是否应该转变一个思路、转换一下市场品种呢？

误区四

反向跟单的逻辑、人的趋利避害的天性、决定了我们的失误率。

答：反跟单的逻辑是反过来的，在这里会把大多数人给绕晕、当我们给盘手限制交易区间、止盈区间的同时、那么实盘是不是变相的做好了止损？可不可以理解为、用很小的止损去博取更大的止盈？反过来看、散户的交易手法是不是、一损扛到底？一盈立马跑?在这里可能很多人会晕。当然、用一句最简单的话说、当我们去管理盘手、将刀尖对准他们的同时、由于天然敌对的关系、我们要面对的是***把反过来对准我们的刀尖！这就尴尬了。

误区五

看似占便宜、实则被搞得死去活来、精明人没有好下场。

答：对于大多数朋友而言、前期贪图软件的便宜等等、最终损耗的将是数倍乃至数十倍百倍的灾难性后果。很多朋友前期找我们咨询、往往嫌软件费用高、于是从我方了解学习到很多东西转投他人旗下、最终、一瓶子不满半瓶子晃荡(被人操弄的啊），等赔大钱之后、又乖乖的跑回来。

总结：下周开始、逐步讲解部分、如何寻找天然的盘手、如何用最小的成本撬动最大的利润！反跟单、因为有我们、将会变的更加美好！

 

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