期货反向跟单软件服务器部署
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首先我们先了解一下撮合成交。其基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。 举例说明： 例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单子排在甲的前面；后来，丙也挂出10手买单，价格同样为1399点，由于挂价与乙相同，按照时间优先原则，只能排在乙的后面，但仍在甲之前。假如这时有一个交易者以1397点卖出10手，买方优先成交者就是乙。
我们再回归到期货跟单软件上来，既然按照撮合成交的交易规则，那么我们在做跟单的同时，必须要保证所使用软件的速度。以下我只从期货公司这个环节往下梳理。 目前从事反向跟单的朋友，基本上采取配资的形式。从软件服务器的部署上，流程是这样的。 1、在期货公司开设交易账户并开通程序化接口； 2、搭建资管子账户系统，租赁云端服务器（极少数使用托管机房或自购服务器）； 3、在配资公司开设子账户，搭建跟单软件，并租赁云端服务器； 4、开设模拟子账户系统，并将其搭建到云服务器端。 具体的成交流程是这样的： 盘手下单指令由终端机器传送到模拟系统服务器，再从模拟系统服务器转换至跟单服务器，接着从跟单服务器传送到配资子账户服务器，最终由配资子帐户服务器传送到期货公司服务器。 还有更恐怖的在于外盘期货的跟单流程。有的公司甚至在子账户系统之上搭建分仓子账户系统，桥上桥的模式。 具体的流程想必大家都看明白了。以上流程中最大的问题在于跳转的服务器太多，从时间上肯定会导致大量的损耗。另外使用第三方提供的模拟子账户系统，无法确保其服务器的性能与配置，比如说采用固定带宽还是流量的形式。还有就是，如果一旦某一个环节出错，势必会导致整个系统的坍塌。 在我看来，具有嘲讽性的在于：很多朋友一上来就会问软件是否零滑点。镜像“零滑点”软件本身就是一个伪命题。它最大的优势在于能将实盘与模拟盘的账面抹平。 在期货撮合成交的游戏规则内，尽可能的减少服务器部署，完善服务器配置，提高服务器性能与速度才是王道。 公众号：反跟单交易